思路1 · 时点回测
T−37 相关规则筛选，自筛选日起向前观察（无前视）
归一化走势（首日=100）
白=加权 · 灰虚=等权 · 蓝=513500 · 黄虚=沪深300(510300) · 紫虚=中证1000(512100)
成分基金
| 代码 | 基金 | 宽风格 | 目标指数 | 权重 | 筛选窗涨幅 | 与样本内均相关 |
|---|
样本集内两两相关（筛选窗）
思路2 · 当前截面回溯
近 37 日相关规则筛选，同窗回溯（有前视，作对照）
归一化走势（首日=100）
白=加权 · 灰虚=等权 · 蓝=513500 · 黄虚=沪深300(510300) · 紫虚=中证1000(512100)
成分基金
| 代码 | 基金 | 宽风格 | 目标指数 | 权重 | 37日涨幅 | 与样本内均相关 |
|---|
样本集内两两相关
37 日收盘价 Pearson 相关；行×列为基金代码，对角线为 1
自定义锚点样本集
归一化走势（首日=100）
成分基金
| 代码 | 基金 | 宽风格 | 目标指数 | 权重 | 37日涨幅 | 与样本内均相关 |
|---|
样本集内两两相关
37 日收盘价 Pearson 相关；行×列为基金代码，对角线为 1
完整附件
390×390 两两 Pearson 相关矩阵（含基金名称）